Механические торговые системы

Cтратегия торговли на финансовых рынках — это набор правил, на основании которых происходит покупка или продажа активов, а также страхование рисков от убытка больше допустимого.

Эти правила могут быть, как просто ценовым условием (покупка актива при пробитии 3-дневного максимума), так и использовать какие либо индикаторы (более сложные условия-функции).

Правила могут быть либо готовые, либо написанные самостоятельно. Если при работе используются и чётко соблюдаются все условия торговой стратегии, то такая торговля называется системной, если нет, то торговля является дискретной. Торговая стратегия может находиться «в голове», либо на листе бумаги. Если торговая стратегия (её правила) написаны в виде кода на языке программирования, обработка данных и сигналы на продажу или покупку, выполняются какой либо программой технического анализа, то это уже механическая торговая система.

Используя механические торговые системы при торговле важно делать только одно: чётко исполнять все сигналы купли-продажи, которые выдают торговые роботы, без раздумий и эмоций, в противном случае теряется весь смысл системной торговли.

Полностью автоматизированный при помощи различных программных продуктов процесс: получение ценовых данных с биржи, анализ и обработка данных, генерирование на основе механической торговой системы сигналов на покупку / продажу; выставление заявок в торговую платформу и проведение сделок является механической торговлей.

Торговые роботы, их разработка, настройка и внедрение — основное направление деятельности компании «ВБК Финанс».

Задайте нам Ваши вопросы по механической торговле


Преимущества торговых роботов

  1. Способность анализировать сразу десятки и сотни активов и совершать по ним сделки (человек физически на это не способен).
  2. Заранее известные и чётко определённые параметры открытия / закрытия позиций вне зависимости от настроения рынка и аналитических заявлений.
  3. Возможность протестировать правила торговой стратегии на историческом периоде данных и выяснить потенциальную доходность и убытки стратегии.
  4. Полная независимость от психологического настроя трейдера (психология — главный враг при биржевой торговле).
  5. Экономия рабочего времени: если торговля автоматизирована, то нет необходимости постоянно сидеть за монитором. В зависимости от интенсивности торговой стратегии достаточно, либо следить за исполнением сделок, либо не чаще одного раза в день подходить к компьютеру с проверкой. Сэкономленное время можно потратить, на что-либо другое.
  6. Если торговля ведётся портфельно (по группе активов), то кривая изменения Вашего капитала (стоимости портфеля) будет более гладкой.

Недостатки механической торговли

  1. Технические риски: невозможность своевременного выставления заявки на биржу из-за обрыва интернет-соединения, сбоя в работе биржевой торговой системы, сбоя настроек программы технического анализа и другого ПО.
  2. При изменении характера торгов: ликвидности актива, волатильности и т.д. текущие настройки механической торговой системы могут перестать отвечать рыночной тенденции и система начнёт нести большие риски нежели на исторических данных, а принять решение о продолжении либо прекращении торговли по данной механической торговой системы может только трейдер.

Как видите решения есть у обоих недостатков, и наши специалисты рады поделиться этими решениями с Вами.